PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AAXJ returned 6.77%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%1.32%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between AAXJ and FLTW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between AAXJ and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и FLTW

Секторы
AAXJ
FLTW

Технологии

41.6%
75.6%

Финансовые услуги

17.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
1.7%

Промышленность

8.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
1.6%

Сырьевые материалы

3.5%
2.9%

Здравоохранение

3.0%
0.6%

Энергетика

2.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.9%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

AAXJ
41.6%
FLTW
75.6%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
FLTW
12.6%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
FLTW
1.7%

Промышленность

AAXJ
8.3%
FLTW
4.0%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
FLTW
1.6%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
FLTW
2.9%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
FLTW
0.6%

Энергетика

AAXJ
2.7%
FLTW
0.1%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
FLTW
0.9%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
FLTW

-

Недвижимость

AAXJ
1.7%
FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

AAXJ vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
4.54

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
5.05

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.70

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

10.85

-6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

34.18

-18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

4.54

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.95

-0.67

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и FLTW

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-38.00%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-10.87%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-26.45%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-38.00%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.18%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-8.43%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.45%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и FLTW

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 8.95%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

11.76%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

21.34%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

26.03%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

22.44%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

21.77%

-1.52%

Сравнение комиссий AAXJ и FLTW

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и FLTW

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and FLTW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 6.77% for AAXJ. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

FLTW has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.40% for AAXJ.

AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор