Сравнение AAXJ с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
AAXJ и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и EWH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 3.21% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 8.99% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.34% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 7.92%
EWH
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и EWH
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Доходность на риск
AAXJ vs. EWH — Ранг доходности на риск
AAXJ
EWH
Сравнение AAXJ c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | EWH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.00 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.56 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.59 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 10.72 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.00 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и EWH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и EWH
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EWH в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.75% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.77% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и EWH
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EWH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -66.44% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -7.81% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -42.71% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -42.71% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -4.34% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -19.57% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.51% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и EWH
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.06% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 12.54% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 18.74% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.96% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.55% | +0.45% |