PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с AFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с AFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for AFTY.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и AFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AAXJ

1 день
-1.06%
1 месяц
10.65%
С начала года
31.17%
6 месяцев
33.71%
1 год
59.00%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.50%

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и AFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		31.17%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%

Correlation

The correlation between AAXJ and AFTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.60

The correlation between AAXJ and AFTY shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAXJ и AFTY

Секторы
AAXJ
AFTY

Технологии

41.6%
7.4%

Финансовые услуги

17.7%
50.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Промышленность

8.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%
15.5%

Здравоохранение

3.0%

-

Энергетика

2.7%
11.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.1%

Коммунальные услуги

1.8%
4.4%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

AAXJ
41.6%
AFTY
7.4%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
AFTY
50.4%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
AFTY

-

Промышленность

AAXJ
8.3%
AFTY
4.7%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
AFTY

-

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
AFTY
15.5%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
AFTY

-

Энергетика

AAXJ
2.7%
AFTY
11.5%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
AFTY
6.1%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
AFTY
4.4%

Недвижимость

AAXJ
1.7%
AFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQAFTY с CHILX

Доходность на риск

AAXJ vs. AFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AFTY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c AFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJAFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. AFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJAFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

—

—

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и AFTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJAFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и AFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJAFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

—

—

Сравнение комиссий AAXJ и AFTY

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AFTY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и AFTY

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.38%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and AFTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for AFTY.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while AFTY is China Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while AFTY tracks FTSE China A 50. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.70% for AFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и AFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор