PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. AAXJ is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, AAXJ returned 24.06%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%15.62%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between AAXJ and EIPX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between AAXJ and EIPX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AAXJ и EIPX

Секторы
AAXJ
EIPX

Технологии

41.6%
0.2%

Финансовые услуги

17.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Промышленность

8.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Энергетика

2.7%
69.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.8%
26.1%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

AAXJ
41.6%
EIPX
0.2%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
EIPX

-

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
EIPX

-

Промышленность

AAXJ
8.3%
EIPX
4.2%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
EIPX

-

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
EIPX

-

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
EIPX

-

Энергетика

AAXJ
2.7%
EIPX
69.5%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
EIPX

-

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
EIPX
26.1%

Недвижимость

AAXJ
1.7%
EIPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с VRAIEIPX с GUSHEIPX с OIH

Доходность на риск

AAXJ vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.97

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.19

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

7.97

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

22.02

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.21

-0.93

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и EIPX

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-15.43%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-4.12%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-15.43%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.98%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-2.27%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.49%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и EIPX

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

4.07%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

8.44%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

11.14%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.05%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.05%

+5.20%

Сравнение комиссий AAXJ и EIPX

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и EIPX

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and EIPX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, AAXJ leads with 24.06% vs 21.58% for EIPX. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAXJ has performed better with a 24.06% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.40% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор