Сравнение AAXJ с EIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX).
AAXJ и EIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и EIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | 15.62% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.23%.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и EIPX
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Доходность на риск
AAXJ vs. EIPX — Ранг доходности на риск
AAXJ
EIPX
Сравнение AAXJ c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.99 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.76 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 7.71 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.24 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и EIPX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и EIPX
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности EIPX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и EIPX
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -15.43% | -33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -14.87% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -1.91% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -2.29% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.39% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и EIPX
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 3.00% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 8.15% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 16.32% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.19% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.19% | +4.81% |