PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAXJ с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 8.86%/yr vs 4.83%/yr for ASHR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 8.86% против 4.83% соответственно.

AAXJ

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.65%
6 месяцев
12.59%
С начала года
19.96%
1 год
34.43%
3 года*
19.63%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.86%

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		19.96%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between AAXJ and ASHR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.66

The correlation between AAXJ and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и ASHR

Секторы
AAXJ
ASHR

Технологии

49.4%
31.1%

Финансовые услуги

15.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.4%

Промышленность

7.3%
16.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
0.8%

Сырьевые материалы

3.1%
9.4%

Здравоохранение

2.6%
4.4%

Энергетика

2.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.1%

Недвижимость

1.4%
0.4%

Технологии

AAXJ
49.4%
ASHR
31.1%

Финансовые услуги

AAXJ
15.8%
ASHR
19.1%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
8.9%
ASHR
6.4%

Промышленность

AAXJ
7.3%
ASHR
16.1%

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
ASHR
0.8%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.1%
ASHR
9.4%

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
ASHR
4.4%

Энергетика

AAXJ
2.2%
ASHR
2.5%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.0%
ASHR
6.7%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.6%
ASHR
3.1%

Недвижимость

AAXJ
1.4%
ASHR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

AAXJ vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.35

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.93

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.37

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

8.88

-0.54

AAXJ vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ASHR

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-51.30%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-7.69%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-33.12%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-44.10%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-51.30%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-19.41%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-29.06%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.92%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ASHR

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

9.05%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

14.69%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

19.27%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

24.15%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

24.17%

-3.57%

Сравнение комиссий AAXJ и ASHR

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и ASHR

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.39%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and ASHR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (10.80%) compared to ASHR (9.05%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 8.86% vs 4.83% for ASHR. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 8.86% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.39% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while ASHR is China Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.65% for ASHR.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор