Сравнение AAVM с PCLG
AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности AAVM и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -14.38%.
AAVM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVM и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 14.31% | 4.70% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -14.38% | -0.45% |
Correlation
The correlation between AAVM and PCLG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVM vs. PCLG — Ранг доходности на риск
AAVM
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAVM c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVM | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVM и PCLG
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVM | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -23.78% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -18.14% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -10.03% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVM | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 18.05% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.05% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 18.05% | -3.09% |
Сравнение комиссий AAVM и PCLG
AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и PCLG
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.79% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAVM and PCLG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
AAVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.04% for PCLG.
AAVM is categorized as Multi-factor, while PCLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Polen. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для AAVM и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор