Сравнение AAVM с PCLG
AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности AAVM и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -6.30%.
AAVM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVM и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 17.24% | 4.76% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.30% | -1.09% |
Correlation
The correlation between AAVM and PCLG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVM vs. PCLG — Ранг доходности на риск
AAVM
PCLG
Сравнение AAVM c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.60 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и PCLG
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVM | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -23.78% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -10.41% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -9.68% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVM | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 17.70% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.70% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.70% | -2.80% |
Сравнение комиссий AAVM и PCLG
AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и PCLG
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.75% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAVM and PCLG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.04% for PCLG.
AAVM is categorized as Multi-factor, while PCLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Polen. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для AAVM и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор