Сравнение PCLG с FTCS
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. PCLG is actively managed, while FTCS is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 1.20%.
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам PCLG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.20% | -0.49% |
Correlation
The correlation between PCLG and FTCS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTCS
Сравнение PCLG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и FTCS
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -53.64% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -5.85% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -6.92% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и FTCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 9.95% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.14% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.53% | +2.56% |
Сравнение комиссий PCLG и FTCS
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и FTCS
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and FTCS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.
FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.53% for FTCS.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор