PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLG с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLG и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PCGG с доходностью -10.94%.


PCLG

1 день
-1.11%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-13.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCGG

1 день
-1.73%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-8.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLG и PCGG


2026 (YTD)2025
PCLG
Polen Focus Growth ETF
-13.43%-0.45%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
-10.94%-2.53%

Correlation

The correlation between PCLG and PCGG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Focus Growth ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Доходность на риск

PCLG vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLG c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCLGPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

PCLG vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLG и PCGG

Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, примерно равная максимальной просадке PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и PCGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLGPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-22.66%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-15.40%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-5.10%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLG и PCGG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLGPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

15.99%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.81%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.81%

+1.28%

Сравнение комиссий PCLG и PCGG

PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLG и PCGG

Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
0.00%0.00%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
0.04%0.03%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, PCLG and PCGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

PCLG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for PCGG.

PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PCGG is Global Equities. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.85% for PCGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLG и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор