PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVM с PAMC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC).

AAVM и PAMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAVM и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		6.19%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%18.35%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		2.88%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у PAMC с доходностью 2.88%.

AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

PAMC

1 день
4.11%
1 месяц
-4.94%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.73%
1 год
14.36%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOM
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с AFMCPAMC с QVMMPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с XMHQ

Сравнение комиссий AAVM и PAMC

AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAMC в 0.60%.

PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Доходность на риск

AAVM vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMPAMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.67

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.08

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.09

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

4.20

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PAMC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMPAMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.67

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.66

-0.38

Корреляция

Корреляция между AAVM и PAMC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и PAMC

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PAMC в 1.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.26%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и PAMC

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и PAMC.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-27.04%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.60%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-27.04%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-6.30%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-7.66%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.52%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и PAMC

Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 8.08%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

9.01%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

14.66%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

21.61%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

20.42%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

20.82%

-6.00%