Сравнение AAUTX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUTX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 2.50% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.76% соответственно.
AAUTX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.04%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUTX и TWEIX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
AAUTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
AAUTX
TWEIX
Сравнение AAUTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUTX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.35 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.27 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 4.91 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AAUTX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и TWEIX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% | 0.00% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и TWEIX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -39.30% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.86% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -13.69% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -32.82% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.90% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.17% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.35% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и TWEIX
Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.04% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 6.12% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 11.60% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 10.71% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 13.35% | +4.47% |