PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUTX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAUTX с TWEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AAUTX returned 12.80%/yr vs 8.65%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAUTX charges 0.86%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности AAUTX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAUTX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.80% против 8.65% соответственно.

AAUTX

1 день
0.74%
1 месяц
4.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
30.89%
3 года*
22.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
12.80%

TWEIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.61%
1 год
15.26%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAUTX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		13.20%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between AAUTX and TWEIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.90

The correlation between AAUTX and TWEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AALGXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с BIGRXTWEIX с VTIVXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

AAUTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAUTXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.88

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.84

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.45

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

8.07

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAUTX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUTXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.88

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.31

Просадки

Сравнение просадок AAUTX и TWEIX

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAUTXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-39.30%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-6.43%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-10.16%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-13.69%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-32.82%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.51%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-4.16%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUTX и TWEIX

Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAUTXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.20%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.23%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

8.37%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

10.74%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

13.36%

+4.43%

Сравнение комиссий AAUTX и TWEIX

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUTX и TWEIX

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности TWEIX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		4.67%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

AAUTX and TWEIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAUTX has higher volatility (2.42%) compared to TWEIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, AAUTX dropped -54.34% vs TWEIX's -39.30%.

AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUTX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор