Сравнение AAUTX с TMSIX
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) and TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) are both mutual funds - AAUTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thrivent, while TMSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AAUTX returned 12.80%/yr vs 12.29%/yr for TMSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AAUTX charges 0.86%/yr vs 0.74%/yr for TMSIX.
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и TMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUTX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у TMSIX с доходностью 15.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAUTX имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции TMSIX немного отстают с 12.29%.
AAUTX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 12.80%
TMSIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам AAUTX и TMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 13.20% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 15.19% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
Correlation
The correlation between AAUTX and TMSIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.89 |
The correlation between AAUTX and TMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUTX vs. TMSIX — Ранг доходности на риск
AAUTX
TMSIX
Сравнение AAUTX c TMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUTX | TMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.27 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.44 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 8.82 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUTX | TMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.54 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и TMSIX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке TMSIX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и TMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUTX | TMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -56.10% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -8.97% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -20.18% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -31.57% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -40.66% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -10.00% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.48% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и TMSIX
Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) составляет 2.42%, в то время как у Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUTX | TMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.52% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 10.87% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 14.29% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.42% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.46% | -2.67% |
Сравнение комиссий AAUTX и TMSIX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TMSIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и TMSIX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности TMSIX в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 4.67% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% | 0.00% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 10.76% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
Часто задаваемые вопросы
AAUTX and TMSIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMSIX has higher volatility (3.52%) compared to AAUTX (2.42%). In terms of maximum drawdown, AAUTX dropped -54.34% vs TMSIX's -56.10%.
AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAUTX и TMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор