Сравнение AAUS с VMOT
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. AAUS is actively managed, while VMOT is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и VMOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 17.28%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMOT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 17.28% | 9.86% |
Correlation
The correlation between AAUS and VMOT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. VMOT — Ранг доходности на риск
AAUS
VMOT
Сравнение AAUS c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.35 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и VMOT
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и VMOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -34.71% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.55% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -13.32% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и VMOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 15.26% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 15.68% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 14.90% | -2.45% |
Сравнение комиссий AAUS и VMOT
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и VMOT
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VMOT в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.75% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and VMOT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VMOT is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 1.75% for VMOT.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и VMOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор