Сравнение AAUS с QVAL
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и QVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам AAUS и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 14.68% | 9.50% |
Correlation
The correlation between AAUS and QVAL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. QVAL — Ранг доходности на риск
AAUS
QVAL
Сравнение AAUS c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.49 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и QVAL
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и QVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -51.49% | +42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.78% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -7.80% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и QVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 14.44% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 21.63% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 22.79% | -10.34% |
Сравнение комиссий AAUS и QVAL
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и QVAL
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QVAL в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.46% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and QVAL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.
QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.28% for QVAL.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и QVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор