PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUS с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUS с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

AAUS и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUS и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUS и QMOM

2026 (YTD)2025
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		-4.26%9.66%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

AAUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с AAUS:
AAUS с VOOAAUS с ABCSAAUS с XDIVAAUS с BOXAAAUS с FTAGAAUS с CAOSAAUS с IVAL
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий AAUS и QMOM

AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF

Доходность на риск

AAUS vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUS
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUS c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAUS vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUSQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между AAUS и QMOM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUS и QMOM

Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QMOM в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AAUS и QMOM

Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUSQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-39.13%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.53%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-13.11%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAUS и QMOM

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUSQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

25.76%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

24.73%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

26.28%

-13.49%