Сравнение AAUS с QMOM
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и QMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 12.74%.
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам AAUS и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 12.74% | 3.94% |
Correlation
The correlation between AAUS and QMOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. QMOM — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMOM
Сравнение AAUS c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и QMOM
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и QMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -39.13% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -9.89% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -12.85% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и QMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 25.08% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 24.45% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 26.65% | -13.98% |
Сравнение комиссий AAUS и QMOM
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и QMOM
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QMOM в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.48% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and QMOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.
QMOM has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.28% for QMOM.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и QMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор