Сравнение AAUS с MTUM
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. AAUS is actively managed, while MTUM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -6.94%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам AAUS и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 21.46% | 5.90% |
Correlation
The correlation between AAUS and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. MTUM — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUM
Сравнение AAUS c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и MTUM
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -34.08% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -12.11% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -6.20% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 24.08% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 21.61% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 21.55% | -8.88% |
Сравнение комиссий AAUS и MTUM
И AAUS, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и MTUM
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MTUM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.
MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор