Сравнение AAUS с MTUM
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. AAUS is actively managed, while MTUM is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.
AAUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение доходности по годам AAUS и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.99% | 9.66% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 30.30% | 4.67% |
Correlation
The correlation between AAUS and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. MTUM — Ранг доходности на риск
AAUS
MTUM
Сравнение AAUS c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 0.84 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и MTUM
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -34.08% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.10% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -6.21% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 19.08% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 20.60% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 21.03% | -8.60% |
Сравнение комиссий AAUS и MTUM
И AAUS, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и MTUM
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MTUM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.
MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.33% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор