Сравнение AAUS с IMOM
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). AAUS is actively managed, while IMOM is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и IMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 18.05%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMOM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам AAUS и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 18.05% | 14.76% |
Correlation
The correlation between AAUS and IMOM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. IMOM — Ранг доходности на риск
AAUS
IMOM
Сравнение AAUS c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.40 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и IMOM
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и IMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -45.74% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.45% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -14.18% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и IMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 19.50% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 19.85% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 20.20% | -7.75% |
Сравнение комиссий AAUS и IMOM
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и IMOM
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IMOM в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.14% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and IMOM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.
IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.38% for IMOM.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и IMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор