Сравнение AAUS с IMOM
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). AAUS is actively managed, while IMOM is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и IMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 13.79%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMOM
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам AAUS и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 13.79% | 16.83% |
Correlation
The correlation between AAUS and IMOM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. IMOM — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMOM
Сравнение AAUS c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и IMOM
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и IMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -45.74% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -5.97% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -14.13% | +12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и IMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 20.70% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 20.07% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 20.28% | -7.37% |
Сравнение комиссий AAUS и IMOM
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и IMOM
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IMOM в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.22% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and IMOM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.
IMOM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.35% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.38% for IMOM.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и IMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор