Сравнение AAUS с IEO
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. AAUS is actively managed, while IEO is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.63%.
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 30.12%
- С начала года
- 34.63%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам AAUS и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.63% | 1.09% |
Correlation
The correlation between AAUS and IEO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. IEO — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEO
Сравнение AAUS c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и IEO
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -79.17% | +70.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -7.28% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -26.19% | +24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и IEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 25.67% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 30.36% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 34.92% | -22.25% |
Сравнение комиссий AAUS и IEO
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и IEO
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IEO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and IEO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
IEO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IEO is Energy Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.42% for IEO.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор