Сравнение AAUS с CAOS
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 1.03% |
Correlation
The correlation between AAUS and CAOS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. CAOS — Ранг доходности на риск
AAUS
CAOS
Сравнение AAUS c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.21 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и CAOS
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -3.60% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.07% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.90% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 1.52% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.26% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.26% | +8.19% |
Сравнение комиссий AAUS и CAOS
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и CAOS
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and CAOS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
AAUS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for CAOS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор