Сравнение AAUS с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
AAUS и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUS и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUS и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.26% | 9.66% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
AAUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUS и BOXX
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AAUS vs. BOXX — Ранг доходности на риск
AAUS
BOXX
Сравнение AAUS c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 12.97 | -12.39 |
Корреляция
Корреляция между AAUS и BOXX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и BOXX
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и BOXX
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -0.12% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.07% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и BOXX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 0.33% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 0.37% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 0.37% | +12.42% |