Сравнение AAUS с BOXX
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. AAUS is actively managed, while BOXX is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.59%.
AAUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.99% | 9.66% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 1.92% |
Correlation
The correlation between AAUS and BOXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. BOXX — Ранг доходности на риск
AAUS
BOXX
Сравнение AAUS c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 12.91 | -10.96 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и BOXX
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -0.12% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.00% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 0.32% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 0.37% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 0.37% | +12.06% |
Сравнение комиссий AAUS и BOXX
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и BOXX
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and BOXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
AAUS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BOXX.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор