PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AATIX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AATIX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AATIX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AATIX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		-2.61%4.07%10.12%21.23%-17.34%24.46%12.14%24.90%-12.42%19.06%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.92% соответственно.

AATIX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.97%
1 год
7.96%
3 года*
9.40%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.72%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с AATIX:
AATIX с VOOAATIX с ADEIXAATIX с AAIIXAATIX с ANCIXAATIX с FSOPXAATIX с BOSOXAATIX с CSMDX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий AATIX и PRSVX

AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

AATIX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AATIX
Ранг доходности на риск AATIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AATIX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATIXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.44

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.26

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.08

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

8.63

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AATIX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AATIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AATIX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATIXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.44

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.64

-0.62

Корреляция

Корреляция между AATIX и PRSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AATIX и PRSVX

Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		9.01%8.77%0.00%1.88%2.21%23.11%0.28%0.05%7.60%7.54%0.14%1.01%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок AATIX и PRSVX

Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AATIXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-55.37%

-41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-14.04%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.10%

-28.17%

-68.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.10%

-40.97%

-56.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.41%

-5.61%

-90.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-7.52%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.68%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AATIX и PRSVX

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.74% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AATIXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.72%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

16.12%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

23.88%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,170.00%

20.42%

+1,149.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

827.32%

21.28%

+806.04%