PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASOX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASOX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AASOX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASOX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		-11.86%5.89%8.12%16.49%-38.39%-5.07%67.18%29.36%1.47%28.73%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, AASOX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 20.86% соответственно.

AASOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-8.96%
1 год
12.62%
3 года*
3.38%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
6.87%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Portfolio

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с AASOX:
AASOX с VOOAASOX с QQQAASOX с FDGAASOX с CTSIXAASOX с NESIXAASOX с SSCPXAASOX с ACAAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий AASOX и KSOAX

AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

AASOX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASOX
Ранг доходности на риск AASOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASOX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASOX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASOXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.30

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.27

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

0.44

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASOX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASOX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASOXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между AASOX и KSOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и KSOAX

Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		1.33%1.17%0.38%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и KSOAX

Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASOXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-70.21%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-24.40%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.50%

-33.28%

-27.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-47.11%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.88%

-11.30%

-38.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-15.88%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

14.90%

-9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и KSOAX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) составляет 7.50%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что AASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASOXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.94%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

19.48%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

28.88%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

27.75%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

25.84%

+7.48%