PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASOX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASOX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AASOX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASOX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		-7.51%5.89%8.12%16.49%-38.39%-5.07%67.18%29.36%1.47%28.73%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.61% соответственно.

AASOX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.78%
3 года*
5.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
7.39%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Portfolio

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с AASOX:
AASOX с VOOAASOX с QQQAASOX с FDGAASOX с AAGOXAASOX с ACAAXAASOX с ALAFXAASOX с ALARX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий AASOX и EMCAX

AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

AASOX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASOX
Ранг доходности на риск AASOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASOX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASOXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.41

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.72

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.74

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

3.00

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASOX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASOX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASOXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.44

-0.23

Корреляция

Корреляция между AASOX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и EMCAX

Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		1.27%1.17%0.38%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и EMCAX

Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASOXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-51.81%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-10.15%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.50%

-30.60%

-29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-42.79%

-17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.41%

-6.22%

-41.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-13.33%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.50%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и EMCAX

Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что AASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASOXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.42%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

10.49%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

17.50%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

18.18%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.36%

20.21%

+13.15%