Сравнение AASOX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AASOX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASOX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | -7.51% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 7.39% против 17.09% соответственно.
AASOX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 7.39%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASOX и ALVOX
AASOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
AASOX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
AASOX
ALVOX
Сравнение AASOX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASOX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 5.99 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASOX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.51 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AASOX и ALVOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASOX и ALVOX
Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.27% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок AASOX и ALVOX
Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASOX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -67.54% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -18.86% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | -41.01% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -41.01% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.41% | -14.89% | -32.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -18.88% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.69% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASOX и ALVOX
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеют волатильность 9.24% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASOX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.06% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 16.56% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 27.14% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 25.61% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 23.48% | +9.88% |