PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASMX с TISBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AASMX returned 10.95%/yr vs 10.94%/yr for TISBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AASMX charges 1.07%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 17.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции TISBX немного отстают с 10.94%.

AASMX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.51%
6 месяцев
11.06%
1 год
24.66%
3 года*
12.92%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.95%

TISBX

1 день
-1.30%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.97%
1 год
39.54%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASMX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		12.51%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		17.14%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Correlation

The correlation between AASMX and TISBX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.96

The correlation between AASMX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с VBAASMX с AAHYXAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

AASMX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASMXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.07

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.87

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.62

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

12.81

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASMX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASMXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.07

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AASMX и TISBX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASMXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-56.50%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.95%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-27.44%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-31.89%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-41.69%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.43%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-9.68%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.08%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и TISBX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) составляет 4.39%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что AASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASMXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.74%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.65%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

19.22%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

22.56%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

23.43%

-0.79%

Сравнение комиссий AASMX и TISBX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и TISBX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности TISBX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.79%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.52%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AASMX and TISBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TISBX has higher volatility (5.74%) compared to AASMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs TISBX's -56.50%.

TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASMX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор