PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASMX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AASMX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASMX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		-0.47%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции AASMX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 10.21% против 10.92% соответственно.

AASMX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.83%
1 год
12.52%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.09%
10 лет*
10.21%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с VBAASMX с AABFXAASMX с CAMSXAASMX с AALGXAASMX с BOSOXAASMX с THMAX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий AASMX и PRSVX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

AASMX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASMXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.26

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.08

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

8.63

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASMX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASMXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между AASMX и PRSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и PRSVX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		3.15%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок AASMX и PRSVX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASMXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-55.37%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-14.04%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-28.17%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-40.97%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-5.61%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.52%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.68%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и PRSVX

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASMXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.72%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

16.12%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

23.88%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

20.42%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

21.28%

+1.34%