Сравнение AAPY с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
AAPY и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 16.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и SPTM
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
AAPY vs. SPTM — Ранг доходности на риск
AAPY
SPTM
Сравнение AAPY c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.00 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.52 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.52 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 7.28 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.00 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и SPTM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и SPTM
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и SPTM
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -54.80% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -12.21% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -5.36% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -9.10% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.55% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и SPTM
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.35% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 9.54% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 18.33% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.87% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 18.03% | +4.23% |