PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPY с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. AAPY is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, AAPY returned 43.66% vs 58.99% for OILK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

AAPY

1 день
-1.55%
1 месяц
13.81%
С начала года
14.66%
6 месяцев
11.04%
1 год
43.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY и OILK

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		14.66%5.04%20.54%9.23%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-11.60%

Correlation

The correlation between AAPY and OILK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

-0.04

The correlation between AAPY and OILK shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с APLYAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с AMZPAAPY с MSTY
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

AAPY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.06

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.59

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.42

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

6.91

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.12

+0.75

Просадки

Сравнение просадок AAPY и OILK

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-83.76%

+54.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-17.35%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.66%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-32.61%

+26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

8.56%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и OILK

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.18%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

10.44%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

23.26%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

28.75%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

30.12%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

35.97%

-13.39%

Сравнение комиссий AAPY и OILK

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и OILK

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		11.30%12.66%17.15%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

AAPY and OILK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to AAPY (6.18%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 58.99% vs 43.66% for AAPY. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 58.99% return vs 43.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.

AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 8.18% for OILK.

AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Kurv and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор