Сравнение AAPY с DBE
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. AAPY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, AAPY returned 47.12% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.72%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам AAPY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.57% |
Correlation
The correlation between AAPY and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between AAPY and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. DBE — Ранг доходности на риск
AAPY
DBE
Сравнение AAPY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.34 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.00 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и DBE
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -86.69% | +57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -24.72% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.07% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -57.19% | +50.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 8.26% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и DBE
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 11.44% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 11.68% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 32.70% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 35.99% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 29.88% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 28.39% | -5.03% |
Сравнение комиссий AAPY и DBE
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и DBE
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to AAPY (11.44%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs 47.12% for AAPY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs 47.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 2.29% for DBE.
AAPY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.78% for DBE.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор