Сравнение AAPX с TSLZ
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 111.20% vs -60.45% for TSLZ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 36.15%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 4.17%.
AAPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 24.33%
- 6 месяцев
- 55.14%
- С начала года
- 36.15%
- 1 год
- 111.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- -60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 36.15% | -4.95% | 58.57% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 4.17% | -75.98% | -90.03% |
Correlation
The correlation between AAPX and TSLZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AAPX
TSLZ
Сравнение AAPX c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPX | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.87 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -1.09 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPX и TSLZ
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -99.11% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -69.73% | +39.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.91% | +98.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -76.28% | +57.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 55.69% | -42.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и TSLZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 20.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 34.13%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 34.13% | -13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.45% | 62.85% | -24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.86% | 88.08% | -39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 116.87% | -61.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.17% | 116.87% | -61.70% |
Сравнение комиссий AAPX и TSLZ
И AAPX, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и TSLZ
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TSLZ в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.49% | 0.67% | 21.46% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.66% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and TSLZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (34.13%) compared to AAPX (20.31%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, AAPX leads with 111.20% vs -60.45% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 20.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 111.20% return vs -60.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPX and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.49% for AAPX.
AAPX is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор