PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с SHRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).

AAPX и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и SHRT

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SCHGSHRT с SOXLSHRT с QLD

Сравнение комиссий AAPX и SHRT

AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Доходность на риск

AAPX vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.57

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.77

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.50

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

-0.91

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.57

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.36

+0.56

Корреляция

Корреляция между AAPX и SHRT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и SHRT

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SHRT в 0.07%

TTM202520242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и SHRT

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-18.97%

-39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-17.65%

-24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-12.67%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-7.22%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

9.64%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и SHRT

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.62%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

10.51%

+20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

14.59%

+48.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

12.65%

+42.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

12.65%

+42.61%