PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с MSTU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 97.74% vs -95.37% for MSTU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.

AAPX

1 день
-3.52%
1 месяц
24.03%
С начала года
21.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
97.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и MSTU

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		21.23%-4.95%24.69%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-54.27%-89.07%197.84%

Correlation

The correlation between AAPX and MSTU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.19

Сравнение распределения секторов AAPX и MSTU

Секторы
AAPX
MSTU

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPX
100.0%
MSTU
100.0%

Сырьевые материалы

AAPX

-

MSTU

-

Коммуникационные услуги

AAPX

-

MSTU

-

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

MSTU

-

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

MSTU

-

Энергетика

AAPX

-

MSTU

-

Финансовые услуги

AAPX

-

MSTU

-

Здравоохранение

AAPX

-

MSTU

-

Промышленность

AAPX

-

MSTU

-

Недвижимость

AAPX

-

MSTU

-

Коммунальные услуги

AAPX

-

MSTU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Доходность на риск

AAPX vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.69

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-2.12

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.78

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.99

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

-1.27

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.69

+2.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.40

+0.92

Просадки

Сравнение просадок AAPX и MSTU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и MSTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-98.58%

+40.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-96.58%

+66.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-98.52%

+95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-71.94%

+52.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

75.17%

-62.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.21%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.06%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

39.06%

-27.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

111.87%

-79.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.99%

138.62%

-93.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.62%

169.06%

-114.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.62%

169.06%

-114.44%

Сравнение комиссий AAPX и MSTU

И AAPX, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и MSTU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.55%0.67%21.46%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and MSTU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.06%) compared to AAPX (11.21%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs MSTU's -98.58%.

On 1-year performance, AAPX leads with 97.74% vs -95.37% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 97.74% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPX and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.

AAPX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for MSTU.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор