Сравнение AAPX с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
AAPX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPX и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.26% | -4.95% | 56.69% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
AAPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPX и ERX
AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
AAPX vs. ERX — Ранг доходности на риск
AAPX
ERX
Сравнение AAPX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.97 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.42 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.41 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.87 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.97 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.09 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AAPX и ERX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и ERX
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.79% | 0.67% | 21.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и ERX
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -99.54% | +40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.67% | -35.17% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -91.33% | +66.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -66.78% | +46.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 17.26% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и ERX
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 13.01% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 29.14% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 50.15% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 52.18% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 69.25% | -13.99% |