PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

AAPX и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и DGP

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%59.18%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий AAPX и DGP

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Доходность на риск

AAPX vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.95

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.32

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.92

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

11.08

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.95

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между AAPX и DGP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и DGP

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и DGP

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-75.31%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-36.58%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-22.22%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-41.24%

+21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

9.64%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и DGP

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

24.21%

-12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

48.07%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

55.32%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

38.34%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

34.93%

+20.33%