PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с XDTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 60.99% vs 23.30% for XDTE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.36%.

AAPW

1 день
-1.27%
1 месяц
8.35%
С начала года
14.22%
6 месяцев
10.85%
1 год
60.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.14%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и XDTE

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		14.22%8.56%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.36%7.94%

Correlation

The correlation between AAPW and XDTE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов AAPW и XDTE

Секторы
AAPW
XDTE

Технологии

19.8%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

AAPW
19.8%
XDTE
35.6%

Сырьевые материалы

AAPW

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

AAPW

-

XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

XDTE
4.9%

Энергетика

AAPW

-

XDTE
3.5%

Финансовые услуги

AAPW

-

XDTE
11.8%

Здравоохранение

AAPW

-

XDTE
8.5%

Промышленность

AAPW

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

AAPW

-

XDTE
1.9%

Коммунальные услуги

AAPW

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

AAPW vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.07

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.75

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.04

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

13.85

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.15

-0.63

Просадки

Сравнение просадок AAPW и XDTE

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-19.09%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-7.68%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.91%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-2.31%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

1.69%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и XDTE

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.50%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

8.68%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

11.30%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

13.93%

+20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.63%

13.93%

+20.70%

Сравнение комиссий AAPW и XDTE

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и XDTE

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.64%, что меньше доходности XDTE в 33.78%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.64%28.83%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.78%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and XDTE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.29%) compared to XDTE (3.50%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, AAPW leads with 60.99% vs 23.30% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 60.99% return vs 23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

XDTE has the higher dividend yield at 33.78%, compared with 31.64% for AAPW.

Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.97% for XDTE.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор