PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с RDTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 40.23% vs 31.88% for RDTE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 18.81%.

AAPW

1 день
-7.01%
1 месяц
-12.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.60%
1 год
40.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
1.00%
1 месяц
4.99%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.28%
1 год
31.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и RDTE

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-0.05%8.71%
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		18.81%5.40%

Correlation

The correlation between AAPW and RDTE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с GOOWAAPW с SPY
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

AAPW vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPWRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.86

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.52

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.49

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

12.09

-6.44

AAPW vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPW и RDTE

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-24.32%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-9.17%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

0.00%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-4.54%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

2.64%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и RDTE

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

5.84%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

13.05%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

17.23%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

19.27%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

19.27%

+15.60%

Сравнение комиссий AAPW и RDTE

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и RDTE

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 36.15%, что меньше доходности RDTE в 44.54%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		36.15%28.83%0.00%
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.54%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and RDTE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (10.54%) compared to RDTE (5.84%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, AAPW leads with 40.23% vs 31.88% for RDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 40.23% return vs 31.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

RDTE has the higher dividend yield at 44.54%, compared with 36.15% for AAPW.

Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.97% for RDTE.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор