PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPW с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Apple Inc (AAPL).

AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPW и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPW и AAPL

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.52%8.56%
AAPL
Apple Inc		-5.88%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

AAPW

1 день
0.93%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-2.72%
1 год
11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с SPY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAPW vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.48

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.93

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.68

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

2.10

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.43

-0.45

Корреляция

Корреляция между AAPW и AAPL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и AAPL

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		37.11%28.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AAPW и AAPL

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPWAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-81.80%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-22.99%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-10.59%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-29.71%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

7.41%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и AAPL

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPWAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.65%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

15.11%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

31.61%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

27.46%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

28.93%

+6.75%