PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с AAPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, AAPW returned 59.54% vs 53.24% for AAPL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.34%.

AAPW

1 день
-1.85%
1 месяц
14.30%
С начала года
15.21%
6 месяцев
9.47%
1 год
59.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
-1.57%
1 месяц
12.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
9.39%
1 год
53.24%
3 года*
20.25%
5 лет*
20.38%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и AAPL

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		15.21%8.56%
AAPL
Apple Inc		14.34%11.40%

Correlation

The correlation between AAPW and AAPL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between AAPW and AAPL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOWAAPW с SPY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAPW vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.40

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.36

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.88

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

9.76

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AAPW и AAPL

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-81.80%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-13.80%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.57%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-29.61%

+18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

5.47%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и AAPL

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.46%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

15.91%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

22.32%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

27.46%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

28.89%

+5.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и AAPL

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.37%28.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AAPW and AAPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAPW has higher volatility (6.61%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор