PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAPW с TSLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAPW и TSLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -9.26%.


AAPW

1 день
-1.85%
1 месяц
14.30%
С начала года
15.21%
6 месяцев
9.47%
1 год
59.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLW

1 день
-0.18%
1 месяц
9.09%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-9.14%
1 год
20.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и TSLW


2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
15.21%39.85%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
-9.26%33.77%

Correlation

The correlation between AAPW and TSLW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAPL WeeklyPay™ ETF

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

AAPW vs. TSLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5151
Ранг коэф-та Мартина

TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c TSLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPWTSLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.57

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

1.29

+7.35

AAPW vs. TSLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TSLW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и TSLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAPWTSLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.37

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AAPW и TSLW

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и TSLW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAPWTSLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-35.80%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-35.80%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-18.23%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-12.88%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

15.77%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и TSLW

Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.61%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAPWTSLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

14.56%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

32.83%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

55.52%

-27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

55.52%

-20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

55.52%

-20.80%

Сравнение комиссий AAPW и TSLW

И AAPW, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и TSLW

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, что меньше доходности TSLW в 84.61%


ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
31.37%28.83%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF
84.61%49.31%

Часто задаваемые вопросы


AAPW and TSLW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLW has higher volatility (14.56%) compared to AAPW (6.61%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs TSLW's -35.80%.

On 1-year performance, AAPW leads with 59.54% vs 20.22% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.54% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 31.37% for AAPW.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и TSLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор