PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 59.54% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AAPW charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

AAPW

1 день
-1.85%
1 месяц
14.30%
С начала года
15.21%
6 месяцев
9.47%
1 год
59.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и USOY

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		15.21%8.56%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-11.47%

Correlation

The correlation between AAPW and USOY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.07

The correlation between AAPW and USOY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

AAPW vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.89

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.30

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.03

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

7.74

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.99

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AAPW и USOY

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-17.46%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-14.29%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.11%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-6.47%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

7.42%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и USOY

Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.61%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

11.62%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

27.18%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

30.44%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

26.13%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

26.13%

+8.59%

Сравнение комиссий AAPW и USOY

AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и USOY

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.37%28.83%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and USOY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to AAPW (6.61%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, AAPW leads with 59.54% vs 57.29% for USOY. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.54% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 31.37% for AAPW.

They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 1.22% for USOY.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор