Сравнение AAPW с USOY
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 59.12% vs 31.42% for USOY. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AAPW charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
AAPW
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.20%
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $810.41K | $723.82K | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам AAPW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 14.47% | 8.71% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -11.21% |
Correlation
The correlation between AAPW and USOY is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.10 |
The correlation between AAPW and USOY shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. USOY — Ранг доходности на риск
AAPW
USOY
Сравнение AAPW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.24 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 3.58 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и USOY
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -25.51% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -25.51% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -19.58% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -7.22% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 8.80% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и USOY
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 13.27%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 16.79% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 32.82% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 35.43% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 28.47% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 28.47% | +7.18% |
Сравнение комиссий AAPW и USOY
AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и USOY
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что меньше доходности USOY в 62.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 30.40% | 28.83% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and USOY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to AAPW (13.27%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, AAPW leads with 59.12% vs 31.42% for USOY. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.12% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 30.40% for AAPW.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 1.22% for USOY.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор