PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AAPW is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, AAPW returned 59.54% vs 27.98% for SPY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

AAPW

1 день
-1.85%
1 месяц
14.30%
С начала года
15.21%
6 месяцев
9.47%
1 год
59.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и SPY

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		15.21%8.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%12.56%

Correlation

The correlation between AAPW and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between AAPW and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAPW и SPY

Секторы
AAPW
SPY

Технологии

19.8%
35.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

AAPW
19.8%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

AAPW

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

AAPW

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

SPY
4.8%

Энергетика

AAPW

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

AAPW

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

AAPW

-

SPY
8.4%

Промышленность

AAPW

-

SPY
7.8%

Недвижимость

AAPW

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

AAPW

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AAPW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.38

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.24

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.16

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

14.72

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AAPW и SPY

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-55.19%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-8.88%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.70%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-9.05%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

1.91%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и SPY

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.84%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

8.90%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

11.83%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

17.05%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

17.94%

+16.78%

Сравнение комиссий AAPW и SPY

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и SPY

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.37%28.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.61%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, AAPW leads with 59.54% vs 27.98% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.54% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

AAPW has the higher dividend yield at 31.37%, compared with 0.98% for SPY.

AAPW is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор