PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 60.45% vs 39.17% for QDTE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPW показывает доходность 15.68%, а QDTE немного выше – 16.06%.

AAPW

1 день
0.41%
1 месяц
11.40%
С начала года
15.68%
6 месяцев
11.27%
1 год
60.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и QDTE

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		15.68%8.56%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%12.59%

Correlation

The correlation between AAPW and QDTE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов AAPW и QDTE

Секторы
AAPW
QDTE

Технологии

19.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPW
19.8%
QDTE

-

Сырьевые материалы

AAPW

-

QDTE

-

Коммуникационные услуги

AAPW

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

QDTE

-

Энергетика

AAPW

-

QDTE

-

Финансовые услуги

AAPW

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

AAPW

-

QDTE

-

Промышленность

AAPW

-

QDTE

-

Недвижимость

AAPW

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

AAPW

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

AAPW vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.66

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.41

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.86

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

15.60

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.29

-0.73

Просадки

Сравнение просадок AAPW и QDTE

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-22.86%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-10.20%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.60%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.14%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.52%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и QDTE

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.72%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

11.01%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

14.81%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

18.42%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

18.42%

+16.25%

Сравнение комиссий AAPW и QDTE

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и QDTE

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.24%28.83%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and QDTE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.14%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, AAPW leads with 60.45% vs 39.17% for QDTE. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 60.45% return vs 39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 31.24% for AAPW.

Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор