PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с MAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 60.45% vs 54.93% for MAGX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.

AAPW

1 день
0.41%
1 месяц
11.40%
С начала года
15.68%
6 месяцев
11.27%
1 год
60.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.60%
1 месяц
5.59%
С начала года
4.13%
6 месяцев
2.18%
1 год
54.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и MAGX

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		15.68%8.56%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		4.13%25.16%

Correlation

The correlation between AAPW and MAGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов AAPW и MAGX

Секторы
AAPW
MAGX

Технологии

19.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPW
19.8%
MAGX

-

Сырьевые материалы

AAPW

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

AAPW

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

MAGX

-

Энергетика

AAPW

-

MAGX

-

Финансовые услуги

AAPW

-

MAGX
25.0%

Здравоохранение

AAPW

-

MAGX

-

Промышленность

AAPW

-

MAGX

-

Недвижимость

AAPW

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

AAPW

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

AAPW vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.38

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.90

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.48

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

4.56

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.38

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Просадки

Сравнение просадок AAPW и MAGX

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-54.19%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-37.24%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.09%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-13.77%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

12.09%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и MAGX

Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.14%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

9.50%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

28.92%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

39.94%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

53.49%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

53.49%

-18.82%

Сравнение комиссий AAPW и MAGX

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и MAGX

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что больше доходности MAGX в 1.97%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.24%28.83%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.97%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and MAGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (9.50%) compared to AAPW (6.14%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, AAPW leads with 60.45% vs 54.93% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 60.45% return vs 54.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

AAPW has the higher dividend yield at 31.24%, compared with 1.97% for MAGX.

AAPW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.95% for MAGX.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор