PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAPW с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAPW и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.


AAPW

1 день
0.69%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
12.41%
С начала года
14.47%
1 год
59.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
16.20%

GSG

1 день
0.36%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
21.95%
С начала года
32.52%
1 год
37.47%
3 года*
12.51%
5 лет*
14.20%
10 лет*
8.03%
Всё время*
-2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.06M$810.41K$723.82K
$18.96M$16.42M$22.87M

Сравнение доходности по годам AAPW и GSG


2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
14.47%8.71%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
32.52%0.22%

Correlation

The correlation between AAPW and GSG is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

-0.08

The correlation between AAPW and GSG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAPL WeeklyPay™ ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

AAPW vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAPW c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AAPWGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.00

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

6.32

+1.72

AAPW vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPW и GSG

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAPWGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-89.62%

+53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-18.81%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-59.99%

+49.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-63.67%

+53.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

5.94%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и GSG

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAPWGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

8.99%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

21.89%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.54%

24.44%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

22.90%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

22.08%

+13.57%

Сравнение комиссий AAPW и GSG

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и GSG

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
30.40%28.83%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AAPW and GSG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (13.27%) compared to GSG (8.99%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, AAPW leads with 59.12% vs 37.47% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.12% return vs 37.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

AAPW has the higher dividend yield at 30.40%, compared with 0.00% for GSG.

AAPW is categorized as Derivative Income, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.75% for GSG.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор