Сравнение AAPW с GSG
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. AAPW is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, AAPW returned 59.12% vs 37.47% for GSG. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.
AAPW
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.20%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $810.41K | $723.82K | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам AAPW и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 14.47% | 8.71% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 0.22% |
Correlation
The correlation between AAPW and GSG is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.08 |
The correlation between AAPW and GSG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. GSG — Ранг доходности на риск
AAPW
GSG
Сравнение AAPW c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.00 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 6.32 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и GSG
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -89.62% | +53.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -18.81% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -59.99% | +49.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -63.67% | +53.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 5.94% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и GSG
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 8.99% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 21.89% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 24.44% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 22.90% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 22.08% | +13.57% |
Сравнение комиссий AAPW и GSG
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и GSG
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 30.40% | 28.83% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and GSG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPW has higher volatility (13.27%) compared to GSG (8.99%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, AAPW leads with 59.12% vs 37.47% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.12% return vs 37.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.
AAPW has the higher dividend yield at 30.40%, compared with 0.00% for GSG.
AAPW is categorized as Derivative Income, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.75% for GSG.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор