PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPW с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AAPW is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, AAPW returned 66.06% vs 26.34% for FTQI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

AAPW

1 день
1.89%
1 месяц
13.09%
6 месяцев
33.35%
С начала года
24.56%
1 год
66.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и FTQI

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		24.56%8.71%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%9.12%

Correlation

The correlation between AAPW and FTQI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов AAPW и FTQI

Секторы
AAPW
FTQI

Технологии

13.1%
49.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

AAPW
13.1%
FTQI
49.4%

Сырьевые материалы

AAPW

-

FTQI
1.4%

Коммуникационные услуги

AAPW

-

FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

FTQI
6.2%

Энергетика

AAPW

-

FTQI
2.3%

Финансовые услуги

AAPW

-

FTQI
5.5%

Здравоохранение

AAPW

-

FTQI
6.0%

Промышленность

AAPW

-

FTQI
4.1%

Недвижимость

AAPW

-

FTQI
1.3%

Коммунальные услуги

AAPW

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с GOOWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

AAPW vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPWFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.43

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.37

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.24

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

20.07

-10.95

AAPW vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPW и FTQI

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-19.42%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-6.24%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.73%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

1.32%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и FTQI

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

2.92%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

8.83%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

10.87%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

14.82%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.03%

12.98%

+22.05%

Сравнение комиссий AAPW и FTQI

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и FTQI

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		28.01%28.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and FTQI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (11.81%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, AAPW leads with 66.06% vs 26.34% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 66.06% return vs 26.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

AAPW has the higher dividend yield at 28.01%, compared with 10.92% for FTQI.

AAPW is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор