PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPW с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с BALI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 59.12% vs 25.11% for BALI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.

AAPW

1 день
0.69%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
12.41%
С начала года
14.47%
1 год
59.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.20%

BALI

1 день
0.12%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.45%
1 год
25.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAPW

AAPL WeeklyPay™ ETF
$1.06M$810.41K$723.82K

BALI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
$7.36M$7.38M$9.08M

Сравнение доходности по годам AAPW и BALI

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		14.47%8.71%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		15.45%11.29%

Correlation

The correlation between AAPW and BALI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов AAPW и BALI

Секторы
AAPW
BALI

Технологии

12.5%
36.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

9.7%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

AAPW
12.5%
BALI
36.2%

Сырьевые материалы

AAPW

-

BALI
1.4%

Коммуникационные услуги

AAPW

-

BALI
10.0%

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

BALI
10.1%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

BALI
6.0%

Энергетика

AAPW

-

BALI
4.1%

Финансовые услуги

AAPW

-

BALI
9.7%

Здравоохранение

AAPW

-

BALI
10.6%

Промышленность

AAPW

-

BALI
8.1%

Недвижимость

AAPW

-

BALI
2.2%

Коммунальные услуги

AAPW

-

BALI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с GOOWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

AAPW vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAPW c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPWBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.37

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.27

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.76

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

17.53

-9.50

AAPW vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPW и BALI

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-16.65%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-6.71%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

0.00%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-1.59%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

1.44%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и BALI

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

3.28%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

8.53%

+16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.54%

10.65%

+20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

12.91%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

12.91%

+22.74%

Сравнение комиссий AAPW и BALI

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и BALI

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что больше доходности BALI в 7.63%

ПозицияTTM202520242023
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		30.40%28.83%0.00%0.00%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.63%8.51%7.13%2.13%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and BALI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (13.27%) compared to BALI (3.28%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, AAPW leads with 59.12% vs 25.11% for BALI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.12% return vs 25.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

AAPW has the higher dividend yield at 30.40%, compared with 7.63% for BALI.

They also come from different issuers: Roundhill and BlackRock. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор