Сравнение AAPU с SPXS
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 25.97%/yr vs -42.68%/yr for SPXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
AAPU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 104.11%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам AAPU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.16% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.82% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 10.07% |
Correlation
The correlation between AAPU and SPXS is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between AAPU and SPXS shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AAPU
SPXS
Сравнение AAPU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.96 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.62 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -1.38 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.83 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и SPXS
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -100.00% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -50.77% | +21.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -84.13% | +25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -100.00% | +96.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -96.30% | +78.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 30.04% | -18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и SPXS
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 8.51% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 26.82% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 35.54% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 50.39% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 53.54% | -4.61% |
Сравнение комиссий AAPU и SPXS
AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и SPXS
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.90% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and SPXS have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (10.71%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, AAPU leads with 25.97% vs -42.68% for SPXS. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 25.97% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 4.91% for SPXS.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. AAPU tracks Apple Inc. (150%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.08% for SPXS.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор