Сравнение AAPU с SPXS
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.87%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. AAPU charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
AAPU
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 21.73%
- 6 месяцев
- 54.16%
- С начала года
- 38.50%
- 1 год
- 118.34%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам AAPU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 38.50% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.44% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 11.50% |
Correlation
The correlation between AAPU and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between AAPU and SPXS shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AAPU
SPXS
Сравнение AAPU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | -0.94 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | -1.62 | +11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPU и SPXS
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -100.00% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -43.64% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -84.13% | +25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -96.31% | +78.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 25.40% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и SPXS
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 10.70% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 30.07% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 37.65% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 50.74% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 53.50% | -3.96% |
Сравнение комиссий AAPU и SPXS
AAPU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и SPXS
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.46% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (20.53%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.87% vs -39.52% for SPXS. On fees, AAPU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.87% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
AAPU has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.52% for SPXS.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. AAPU tracks Apple Inc. (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 1.08% for SPXS.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор