Сравнение AAPU с QQQ
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.87%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPU charges 0.96%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
AAPU
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 21.73%
- 6 месяцев
- 54.16%
- С начала года
- 38.50%
- 1 год
- 118.34%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам AAPU и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 38.50% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -16.62% |
Correlation
The correlation between AAPU and QQQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between AAPU and QQQ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов AAPU и QQQ
Секторы
AAPU
QQQ
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AAPU
QQQ
Сырьевые материалы
AAPU
-
QQQ
Коммуникационные услуги
AAPU
-
QQQ
Потребительский циклический сектор
AAPU
-
QQQ
Потребительский защитный сектор
AAPU
-
QQQ
Энергетика
AAPU
-
QQQ
Финансовые услуги
AAPU
-
QQQ
Здравоохранение
AAPU
-
QQQ
Промышленность
AAPU
-
QQQ
Недвижимость
AAPU
-
QQQ
Коммунальные услуги
AAPU
-
QQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AAPU
QQQ
Сравнение AAPU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPU | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.29 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 8.13 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPU и QQQ
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -82.97% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -11.96% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | -22.77% | -35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.29% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -32.66% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 3.36% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и QQQ
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 7.53% | +13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 15.52% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 18.69% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 22.81% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 22.44% | +27.10% |
Сравнение комиссий AAPU и QQQ
AAPU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и QQQ
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.46% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and QQQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPU has higher volatility (20.53%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, AAPU leads with 26.87% vs 23.36% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.87% return vs 23.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.96% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.43% for QQQ.
AAPU is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. AAPU tracks Apple Inc. (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 0.18% for QQQ.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор