Сравнение AAPU с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
AAPU и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | -14.69% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.82% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -32.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность -14.69%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.
AAPU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -14.69%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPU и QLD
AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
AAPU vs. QLD — Ранг доходности на риск
AAPU
QLD
Сравнение AAPU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.46 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.63 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 5.27 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AAPU и QLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и QLD
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 9.96% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и QLD
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -83.13% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.77% | -25.13% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.70% | -18.15% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -18.30% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 7.75% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и QLD
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 11.28%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 13.16% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 25.67% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.62% | 44.97% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 44.76% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 44.47% | +4.61% |