PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с MSFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPU is passively managed, while MSFL is actively managed. Over the past year, AAPU returned 104.11% vs -25.22% for MSFL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.69%.

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
-6.43%
1 месяц
5.25%
С начала года
-27.69%
6 месяцев
-26.50%
1 год
-25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и MSFL

2026 (YTD)20252024
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%-2.91%87.85%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.69%16.99%-9.07%

Correlation

The correlation between AAPU and MSFL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.30

Over the past year, the correlation between AAPU and MSFL has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AAPU и MSFL

Секторы
AAPU
MSFL

Технологии

100.0%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPU
100.0%
MSFL
66.6%

Сырьевые материалы

AAPU

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

AAPU

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

MSFL

-

Энергетика

AAPU

-

MSFL

-

Финансовые услуги

AAPU

-

MSFL

-

Здравоохранение

AAPU

-

MSFL

-

Промышленность

AAPU

-

MSFL

-

Недвижимость

AAPU

-

MSFL

-

Коммунальные услуги

AAPU

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX

Доходность на риск

AAPU vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.50

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.42

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.94

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

-0.43

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-0.83

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.50

+2.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.23

+0.68

Просадки

Сравнение просадок AAPU и MSFL

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-59.39%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-59.39%

+30.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-43.65%

+40.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-21.58%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

30.61%

-18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и MSFL

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 10.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

19.81%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

45.23%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

50.19%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

49.60%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

49.60%

-0.67%

Сравнение комиссий AAPU и MSFL

AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и MSFL

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and MSFL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.81%) compared to AAPU (10.71%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs MSFL's -59.39%.

On 1-year performance, AAPU leads with 104.11% vs -25.22% for MSFL. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 104.11% return vs -25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for MSFL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.15% for MSFL.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор