Сравнение AAPB с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
AAPB и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPB и MSFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPB и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | -14.27% | -0.93% | 47.02% | 9.33% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.34%.
AAPB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPB и MSFO
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.
Доходность на риск
AAPB vs. MSFO — Ранг доходности на риск
AAPB
MSFO
Сравнение AAPB c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.06 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.06 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AAPB и MSFO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и MSFO
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности MSFO в 44.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 5.13% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и MSFO
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и MSFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPB | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -29.29% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.56% | -29.29% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -27.01% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -5.75% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 10.59% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и MSFO
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPB | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 5.75% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 16.65% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 22.27% | +40.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 19.13% | +32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 19.13% | +32.42% |