PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPB с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPB и MSFO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AAPB и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.83%
-2.44%
AAPB
MSFO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPB:

1.11

MSFO:

0.95

Коэф-т Сортино

AAPB:

1.71

MSFO:

1.28

Коэф-т Омега

AAPB:

1.22

MSFO:

1.19

Коэф-т Кальмара

AAPB:

1.39

MSFO:

1.16

Коэф-т Мартина

AAPB:

3.65

MSFO:

2.96

Индекс Язвы

AAPB:

13.65%

MSFO:

5.15%

Дневная вол-ть

AAPB:

44.88%

MSFO:

15.98%

Макс. просадка

AAPB:

-47.65%

MSFO:

-13.17%

Текущая просадка

AAPB:

0.00%

MSFO:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью 13.94%.


AAPB

С начала года

53.24%

1 месяц

22.56%

6 месяцев

41.82%

1 год

51.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFO

С начала года

13.94%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-2.44%

1 год

14.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPB и MSFO

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.


AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
График комиссии AAPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPB c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.110.95
Коэффициент Сортино AAPB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.711.28
Коэффициент Омега AAPB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.19
Коэффициент Кальмара AAPB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.481.16
Коэффициент Мартина AAPB, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.652.96
AAPB
MSFO

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
1.11
0.95
AAPB
MSFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и MSFO

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что меньше доходности MSFO в 34.06%


TTM2023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
12.23%18.75%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
34.06%6.44%

Просадки

Сравнение просадок AAPB и MSFO

Максимальная просадка AAPB за все время составила -47.65%, что больше максимальной просадки MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.77%
AAPB
MSFO

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и MSFO

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.25%
3.94%
AAPB
MSFO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab