PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL с VXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, AAPL returned 29.15%/yr vs -47.12%/yr for VXX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 29.15% против -47.12% соответственно.

AAPL

1 день
-3.64%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.07%
6 месяцев
5.02%
1 год
44.80%
3 года*
17.64%
5 лет*
18.77%
10 лет*
29.15%

VXX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-49.98%
3 года*
-39.46%
5 лет*
-45.16%
10 лет*
-47.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		7.07%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.91%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between AAPL and VXX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.50

The correlation between AAPL and VXX shifts across timeframes, from -0.53 (10 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

AAPL vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.90

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-1.38

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.84

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.87

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

-1.24

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.90

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.67

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

-0.67

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.76

+1.20

Просадки

Сравнение просадок AAPL и VXX

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-100.00%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-57.39%

+43.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-79.38%

+46.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-95.79%

+62.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-99.86%

+61.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-100.00%

+92.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-95.07%

+65.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

40.47%

-34.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и VXX

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.60%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

11.85%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

41.67%

-25.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

56.00%

-33.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

68.02%

-40.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

70.96%

-42.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и VXX

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPL and VXX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (11.85%) compared to AAPL (6.60%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs VXX's -100.00%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор